Сравнение IMMR с LX
IMMR (Immersion Corporation) and LX (LexinFintech Holdings Ltd.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while LX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, IMMR returned -3.62%/yr vs -25.63%/yr for LX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и LX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -31.09%.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMMR и LX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | 2.02% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -31.09% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,199.07% |
Correlation
The correlation between IMMR and LX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
LX:
$13.33B
IMMR:
$409.86M
LX:
$6.95B
IMMR:
$188.76M
LX:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. LX — Ранг доходности на риск
IMMR
LX
Сравнение IMMR c LX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | LX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.95 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.38 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -1.07 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.04 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и LX
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и LX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -93.19% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -72.18% | +41.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -81.04% | +24.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -90.23% | +33.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -85.24% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -63.32% | -24.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 49.57% | -32.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и LX
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 12.61%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 22.74% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 36.53% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 63.97% | -24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 73.71% | -27.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 323.46% | -272.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и LX
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности LX в 18.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.45% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и LX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и LexinFintech Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and LX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.74%) compared to IMMR (12.61%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs LX's -93.19%.
IMMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и LX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор