PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXN с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с VITL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TXN (Texas Instruments Incorporated) and VITL (Vital Farms, Inc.) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TXN returned 12.46%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXN и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.

TXN

1 день
2.05%
1 месяц
1.08%
С начала года
69.63%
6 месяцев
62.64%
1 год
55.42%
3 года*
23.02%
5 лет*
12.46%
10 лет*
19.97%

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TXN
Texas Instruments Incorporated		69.63%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%29.60%
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%

Correlation

The correlation between TXN and VITL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.19

The correlation between TXN and VITL shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$265.88B

VITL:

$448.55M

EPS

TXN:

$5.88

VITL:

$1.05

Коэффициент P/E

TXN:

49.50

VITL:

9.60

Коэффициент P/S

TXN:

14.41

VITL:

0.59

Коэффициент P/B

TXN:

15.85

VITL:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

VITL:

$784.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

VITL:

$276.18M

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

VITL:

$82.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA

Доходность на риск

TXN vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXNVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-1.10

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
-2.06

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.76

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.80

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

-1.43

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXN vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXNVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-1.10

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.28

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.36

+0.66

Просадки

Сравнение просадок TXN и VITL

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-84.20%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-84.20%

+54.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-84.20%

+50.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-84.20%

+50.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-80.81%

+70.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-47.28%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

47.12%

-33.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и VITL

Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 13.93%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

18.45%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.98%

48.11%

-17.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

61.49%

-21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.33%

54.16%

-21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

53.74%

-22.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и VITL

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.93%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и VITL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.83B
187.16M
(TXN) Общая выручка
(VITL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXN и VITL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и Vital Farms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
58.0%
28.3%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

VITL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

VITL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

VITL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

TXN and VITL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to TXN (13.93%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs VITL's -84.20%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор