PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с QYLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 10.95%/yr vs 9.77%/yr for QYLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.77% соответственно.

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.92%
1 год
36.31%
3 года*
17.52%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.95%

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		17.78%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between SCHA and QYLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.64

The correlation between SCHA and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и QYLD

Секторы
SCHA
QYLD

Технологии

23.9%
53.8%

Промышленность

15.6%
2.8%

Финансовые услуги

15.3%
0.2%

Здравоохранение

13.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.3%

Недвижимость

5.9%
0.1%

Энергетика

5.4%
0.6%

Сырьевые материалы

4.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
15.8%

Технологии

SCHA
23.9%
QYLD
53.8%

Промышленность

SCHA
15.6%
QYLD
2.8%

Финансовые услуги

SCHA
15.3%
QYLD
0.2%

Здравоохранение

SCHA
13.2%
QYLD
4.2%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
QYLD
12.3%

Недвижимость

SCHA
5.9%
QYLD
0.1%

Энергетика

SCHA
5.4%
QYLD
0.6%

Сырьевые материалы

SCHA
4.4%
QYLD
1.1%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
QYLD
7.7%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
QYLD
1.4%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.3%
QYLD
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

SCHA vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.56

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.53

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.54

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

26.31

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SCHA и QYLD

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-24.75%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-4.97%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-19.06%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-24.61%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-24.75%

-17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.83%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.83%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.86%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и QYLD

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

2.86%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

7.44%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

8.84%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

14.73%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

15.51%

+7.23%

Сравнение комиссий SCHA и QYLD

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и QYLD

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности QYLD в 11.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.02%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and QYLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (5.79%) compared to QYLD (2.86%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, SCHA leads with 10.95% vs 9.77% for QYLD. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 10.95% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 1.02% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while QYLD is Nasdaq-100. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Charles Schwab and Global X. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор