PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с VITL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XAR returned 15.97%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAR и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%34.29%
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%

Correlation

The correlation between XAR and VITL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.27

Over the past year, the correlation between XAR and VITL has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA

Доходность на риск

XAR vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-1.10

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-2.06

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.76

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.80

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

-1.43

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-1.10

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.28

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.36

+1.20

Просадки

Сравнение просадок XAR и VITL

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-84.20%

+37.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-84.20%

+66.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-84.20%

+64.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-84.20%

+51.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-80.81%

+73.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-47.28%

+40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

47.12%

-41.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и VITL

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 9.09%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

18.45%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

48.11%

-25.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

61.49%

-34.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

54.16%

-30.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

53.74%

-29.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и VITL

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and VITL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to XAR (9.09%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs VITL's -84.20%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор