Сравнение KULR с EMXC
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 5 years, KULR returned -29.09%/yr vs 11.46%/yr for EMXC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и EMXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 26.01%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 32.33%.
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
EMXC
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 32.33%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 62.72%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 32.33% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -6.11% |
Correlation
The correlation between KULR and EMXC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.19 |
Over the past year, KULR and EMXC have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. EMXC — Ранг доходности на риск
KULR
EMXC
Сравнение KULR c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.50 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.37 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 17.27 | -18.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.71 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.65 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.50 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и EMXC
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -42.81% | -54.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -14.41% | -65.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -19.12% | -75.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -28.91% | -67.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -7.55% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -10.19% | -56.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.84% | 3.64% | +57.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и EMXC
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 47.09% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.09% | 12.57% | +34.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.46% | 21.20% | +55.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.05% | 23.27% | +82.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.05% | 17.82% | +108.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.51% | 19.99% | +106.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и EMXC
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.13% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and EMXC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to EMXC (12.57%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs EMXC's -42.81%.
EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор