Сравнение MSFT с KULR
MSFT (Microsoft Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, MSFT returned 11.09%/yr vs -29.09%/yr for KULR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.01%.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | -2.59% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
Correlation
The correlation between MSFT and KULR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
KULR:
$148.18M
MSFT:
$16.79
KULR:
-$1.57
MSFT:
9.65
KULR:
9.11
MSFT:
7.40
KULR:
1.22
MSFT:
$318.27B
KULR:
$16.17M
MSFT:
$217.41B
KULR:
$770.97K
MSFT:
$200.96B
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. KULR — Ранг доходности на риск
MSFT
KULR
Сравнение MSFT c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.76 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.99 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.23 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.11 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и KULR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -97.23% | +27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -79.80% | +45.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -94.74% | +60.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -96.86% | +59.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -90.29% | +66.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -66.23% | +44.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 60.84% | -44.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и KULR
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 47.09% | -36.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 76.46% | -54.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 106.05% | -80.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 126.05% | -99.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 126.51% | -99.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и KULR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and KULR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs KULR's -97.23%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор