PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с SCHA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.34%/yr vs 10.95%/yr for SCHA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности GRID и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 19.34% против 10.95% соответственно.

GRID

1 день
0.94%
1 месяц
-4.01%
С начала года
23.80%
6 месяцев
23.19%
1 год
44.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
16.92%
10 лет*
19.34%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.92%
1 год
36.31%
3 года*
17.52%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.80%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		17.78%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between GRID and SCHA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.73

The correlation between GRID and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и SCHA

Секторы
GRID
SCHA

Промышленность

65.2%
15.6%

Коммунальные услуги

20.4%
2.3%

Технологии

11.0%
23.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.0%

Сырьевые материалы

0.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

15.3%

Здравоохранение

-

13.2%

Недвижимость

-

5.9%

Промышленность

GRID
65.2%
SCHA
15.6%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
SCHA
2.3%

Технологии

GRID
11.0%
SCHA
23.9%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
SCHA
9.0%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
SCHA
4.4%

Коммуникационные услуги

GRID

-

SCHA
2.3%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

SCHA
2.5%

Энергетика

GRID

-

SCHA
5.4%

Финансовые услуги

GRID

-

SCHA
15.3%

Здравоохранение

GRID

-

SCHA
13.2%

Недвижимость

GRID

-

SCHA
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

GRID vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.00

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.79

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.84

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

14.05

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.00

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.29

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GRID и SCHA

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-42.41%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.50%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-27.29%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-30.79%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-42.41%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-2.50%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.58%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.59%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и SCHA

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

5.79%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

13.28%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

18.31%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

21.98%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

22.74%

+0.12%

Сравнение комиссий GRID и SCHA

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и SCHA

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SCHA в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.02%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

GRID and SCHA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.65%) compared to SCHA (5.79%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.34% vs 10.95% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHA has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.34% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

SCHA has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.04% for SCHA.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор