Сравнение LX с NIXT
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) is a stock, while NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index. Over the past year, LX returned -68.23% vs 31.07% for NIXT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 17.85%.
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LX и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -31.09% | -40.97% | 251.85% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.85% | 4.94% | 4.89% |
Correlation
The correlation between LX and NIXT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. NIXT — Ранг доходности на риск
LX
NIXT
Сравнение LX c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LX | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.66 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 8.96 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LX | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.47 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.70 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок LX и NIXT
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -27.75% | -65.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -11.71% | -60.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -2.73% | -82.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -5.94% | -57.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.57% | 3.48% | +46.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и NIXT
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 5.00% | +17.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 14.17% | +22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.97% | 21.26% | +42.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 23.28% | +50.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.46% | 23.28% | +300.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и NIXT
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности NIXT в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.45% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LX and NIXT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.74%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs NIXT's -27.75%.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор