Сравнение KULR с MPTI
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 3 years, KULR returned -11.82%/yr vs 110.83%/yr for MPTI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и MPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 26.01%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 72.42%.
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
MPTI
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 72.42%
- 6 месяцев
- 72.71%
- 1 год
- 96.74%
- 3 года*
- 110.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -9.77% |
MPTI M-tron Industries Inc | 72.42% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
Correlation
The correlation between KULR and MPTI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
KULR:
$148.18M
MPTI:
$327.77M
KULR:
-$1.57
MPTI:
$2.86
KULR:
9.11
MPTI:
5.24
KULR:
1.22
MPTI:
4.49
KULR:
$16.17M
MPTI:
$56.37M
KULR:
$770.97K
MPTI:
$25.34M
KULR:
-$60.59M
MPTI:
$12.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. MPTI — Ранг доходности на риск
KULR
MPTI
Сравнение KULR c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.20 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.96 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.76 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.12 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и MPTI
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и MPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -49.99% | -47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -23.16% | -56.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -49.99% | -44.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -0.75% | -89.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -18.87% | -47.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.84% | 8.86% | +51.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и MPTI
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 47.09% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.09% | 14.33% | +32.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.46% | 40.01% | +36.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.05% | 55.35% | +50.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.05% | 70.56% | +55.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.51% | 70.56% | +55.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и MPTI
Ни KULR, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and MPTI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to MPTI (14.33%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs MPTI's -49.99%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и MPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор