Сравнение MSFT с TECB
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) is Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Over the past 5 years, MSFT returned 11.09%/yr vs 13.47%/yr for TECB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и TECB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у TECB с доходностью 14.97%.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
TECB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и TECB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 39.32% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 14.97% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
Correlation
The correlation between MSFT and TECB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between MSFT and TECB has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. TECB — Ранг доходности на риск
MSFT
TECB
Сравнение MSFT c TECB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | TECB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.69 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.93 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | TECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.56 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и TECB
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TECB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | TECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -41.62% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -16.24% | -17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -23.91% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -41.62% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -5.64% | -17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -10.17% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 5.55% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и TECB
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | TECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.20% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 14.03% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 17.68% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.59% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 25.42% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и TECB
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности TECB в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.29% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and TECB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to TECB (7.20%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TECB's -41.62%.
TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и TECB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор