PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с TECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с TECB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. DFIS is actively managed, while TECB is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 18.49%/yr vs 24.72%/yr for TECB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for TECB.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у TECB с доходностью 14.97%.

DFIS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
8.42%
6 месяцев
11.78%
1 год
25.15%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

TECB

1 день
0.52%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.40%
1 год
27.32%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и TECB

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		8.42%37.49%3.80%15.19%-12.94%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		14.97%14.86%24.38%57.53%-24.81%

Correlation

The correlation between DFIS and TECB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.63

The correlation between DFIS and TECB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и TECB

Секторы
DFIS
TECB

Промышленность

23.9%
0.9%

Сырьевые материалы

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%
5.3%

Финансовые услуги

12.0%
5.6%

Технологии

9.6%
64.2%

Энергетика

6.0%
0.6%

Здравоохранение

5.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Недвижимость

3.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.8%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Промышленность

DFIS
23.9%
TECB
0.9%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
TECB

-

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
TECB
5.3%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
TECB
5.6%

Технологии

DFIS
9.6%
TECB
64.2%

Энергетика

DFIS
6.0%
TECB
0.6%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
TECB
10.7%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
TECB

-

Недвижимость

DFIS
3.7%
TECB
1.7%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
TECB
10.8%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
TECB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK

Доходность на риск

DFIS vs. TECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISTECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.56

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.11

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.69

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

4.93

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. TECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECB равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISTECBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DFIS и TECB

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и TECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISTECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-41.62%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-16.24%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-23.91%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-5.64%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-10.17%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

5.55%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и TECB

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 4.81%, в то время как у iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISTECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

7.20%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

14.03%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

17.68%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

23.59%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

25.42%

-8.07%

Сравнение комиссий DFIS и TECB

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TECB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и TECB

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности TECB в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.29%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and TECB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECB has higher volatility (7.20%) compared to DFIS (4.81%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs TECB's -41.62%.

On 3-year performance, TECB leads with 24.72% vs 18.49% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECB has performed better with a 24.72% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

DFIS has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.29% for TECB.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while TECB is Technology Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.40% for TECB.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и TECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор