PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPTI с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPTI с SPOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MPTI (M-tron Industries Inc) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. MPTI operates in Electronic Components (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, MPTI returned 110.83%/yr vs 49.53%/yr for SPOT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 72.42%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.

MPTI

1 день
3.82%
1 месяц
13.00%
С начала года
72.42%
6 месяцев
72.71%
1 год
96.74%
3 года*
110.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPOT

1 день
1.24%
1 месяц
20.42%
С начала года
-13.36%
6 месяцев
-12.09%
1 год
-29.36%
3 года*
49.53%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPTI и SPOT

2026 (YTD)2025202420232022
MPTI
M-tron Industries Inc		72.42%31.87%35.66%308.00%-33.21%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-13.36%29.80%138.08%138.01%-11.29%

Correlation

The correlation between MPTI and SPOT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г.

0.09

The correlation between MPTI and SPOT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$327.77M

SPOT:

$105.30B

EPS

MPTI:

$2.86

SPOT:

$12.94

Коэффициент P/E

MPTI:

32.07

SPOT:

38.89

Коэффициент PEG

MPTI:

0.56

SPOT:

0.43

Коэффициент P/S

MPTI:

5.24

SPOT:

6.01

Коэффициент P/B

MPTI:

4.49

SPOT:

13.13

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$56.37M

SPOT:

$17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$25.34M

SPOT:

$5.68B

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$12.24M

SPOT:

$2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M-tron Industries Inc

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с MODMPTI с RELXMPTI с CBOEMPTI с TNKMPTI с AAOIMPTI с DAC
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS

Доходность на риск

MPTI vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPTI c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPTISPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.65

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-0.75

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.90

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

-0.63

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

-1.10

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPTI vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPTISPOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.65

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.34

+0.78

Просадки

Сравнение просадок MPTI и SPOT

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPTISPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-80.51%

+30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-46.80%

+23.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.99%

-46.80%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-35.16%

+34.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-30.81%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

26.76%

-17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и SPOT

Текущая волатильность для M-tron Industries Inc (MPTI) составляет 14.33%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что MPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPTISPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

15.97%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.01%

37.40%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.35%

45.30%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.56%

47.60%

+22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.56%

47.26%

+23.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и SPOT

Ни MPTI, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
14.69M
4.61B
(MPTI) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPTI и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M-tron Industries Inc и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
44.9%
32.9%
Активы портфеля
MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

MPTI and SPOT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (15.97%) compared to MPTI (14.33%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs SPOT's -80.51%.

MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPTI и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор