PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с QDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. FLCH is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, FLCH returned 1.96% vs 33.78% for QDTE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.97%.

FLCH

1 день
0.83%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
-9.10%
1 год
1.96%
3 года*
9.03%
5 лет*
-5.07%
10 лет*
—

QDTE

1 день
0.79%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.97%
6 месяцев
13.97%
1 год
33.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и QDTE

2026 (YTD)20252024
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.28%32.55%22.16%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.97%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between FLCH and QDTE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FLCH и QDTE

Секторы
FLCH
QDTE

Потребительский циклический сектор

23.4%

-

Финансовые услуги

18.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

14.2%

-

Технологии

12.9%

-

Промышленность

9.1%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
QDTE

-

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
QDTE

-

Технологии

FLCH
12.9%
QDTE

-

Промышленность

FLCH
9.1%
QDTE

-

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
QDTE

-

Здравоохранение

FLCH
5.3%
QDTE

-

Энергетика

FLCH
3.7%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
QDTE

-

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
QDTE

-

Недвижимость

FLCH
1.7%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

FLCH vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.12

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.69

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

3.33

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

12.94

-12.69

FLCH vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и QDTE

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-22.86%

-39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-10.20%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.34%

-3.24%

-32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-3.15%

-27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

2.62%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и QDTE

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.86%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.09%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

12.66%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

15.99%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

18.77%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

18.77%

+9.11%

Сравнение комиссий FLCH и QDTE

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и QDTE

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности QDTE в 44.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.57%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.17%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and QDTE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (7.09%) compared to FLCH (5.86%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 33.78% vs 1.96% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 33.78% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.17%, compared with 2.57% for FLCH.

FLCH is categorized as China Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор