PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPTI с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPTI с FLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPTI (M-tron Industries Inc) is a stock, while FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Over the past 3 years, MPTI returned 105.68%/yr vs 5.36%/yr for FLDR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 70.86%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.44%.

MPTI

1 день
-0.71%
1 месяц
27.91%
С начала года
70.86%
6 месяцев
72.67%
1 год
98.54%
3 года*
105.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPTI и FLDR

2026 (YTD)2025202420232022
MPTI
M-tron Industries Inc		70.86%31.87%35.66%308.00%-33.21%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.44%5.41%5.71%6.32%1.16%

Correlation

The correlation between MPTI and FLDR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M-tron Industries Inc

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с MODMPTI с RELXMPTI с CBOEMPTI с AAOIMPTI с TNKMPTI с DAC
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

MPTI vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPTI c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPTIFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
5.95

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
10.06

-7.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

2.75

-1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

10.24

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

70.25

-59.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPTI vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPTIFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

5.95

-4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.62

+0.50

Просадки

Сравнение просадок MPTI и FLDR

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPTIFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-12.23%

-37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-0.47%

-22.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.99%

-0.76%

-49.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.02%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-0.35%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

0.07%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и FLDR

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPTIFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

0.19%

+13.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.89%

0.58%

+39.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.17%

0.80%

+54.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.60%

1.21%

+69.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.60%

5.26%

+65.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и FLDR

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPTI and FLDR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPTI has higher volatility (14.15%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs FLDR's -12.23%.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPTI и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор