Сравнение QDTE с NIXT
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index. QDTE is actively managed, while NIXT is passively managed. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs 31.07% for NIXT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 17.85%.
QDTE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.44% | 19.32% | 10.81% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.85% | 4.94% | 4.89% |
Correlation
The correlation between QDTE and NIXT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between QDTE and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. NIXT — Ранг доходности на риск
QDTE
NIXT
Сравнение QDTE c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.66 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 8.96 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.47 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.70 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и NIXT
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -27.75% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -11.71% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -2.73% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -5.94% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.48% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и NIXT
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.00% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 14.17% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 21.26% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 23.28% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 23.28% | -4.56% |
Сравнение комиссий QDTE и NIXT
QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и NIXT
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, что больше доходности NIXT в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.14% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and NIXT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (6.57%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs NIXT's -27.75%.
On 1-year performance, QDTE leads with 34.41% vs 31.07% for NIXT. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NIXT has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 34.41% return vs 31.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 1.35% for NIXT.
QDTE is categorized as Derivative Income, while NIXT is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.09% for NIXT.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор