PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с EMXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QYLD returned 8.24%/yr vs 11.46%/yr for EMXC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 32.33%.

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%6.50%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between QYLD and EMXC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.58

The correlation between QYLD and EMXC shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QYLD и EMXC

Секторы
QYLD
EMXC

Технологии

53.8%
45.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.9%

Здравоохранение

4.2%
2.2%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
6.8%

Энергетика

0.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%
19.6%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

QYLD
53.8%
EMXC
45.0%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
EMXC
3.4%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
EMXC
4.5%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
EMXC
2.9%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
EMXC
2.2%

Промышленность

QYLD
2.8%
EMXC
8.3%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
EMXC
2.3%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
EMXC
6.8%

Энергетика

QYLD
0.6%
EMXC
4.2%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
EMXC
19.6%

Недвижимость

QYLD
0.1%
EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

QYLD vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.71

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.27

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

4.37

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.31

17.27

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Просадки

Сравнение просадок QYLD и EMXC

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-42.81%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-14.41%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-19.12%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-28.91%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-7.55%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-10.19%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.64%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и EMXC

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 2.86%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

12.57%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

21.20%

-13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

23.27%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.82%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

19.99%

-4.48%

Сравнение комиссий QYLD и EMXC

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и EMXC

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности EMXC в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and EMXC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to QYLD (2.86%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.46% vs 8.24% for QYLD. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.46% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 2.13% for EMXC.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while EMXC is Emerging Markets Equities. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор