PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVT с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVT с FSMD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVT (Red Violet, Inc.) is a stock, while FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Over the past 5 years, RDVT returned 19.25%/yr vs 9.33%/yr for FSMD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDVT и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Violet, Inc. (RDVT) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVT показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 13.14%.

RDVT

1 день
-2.08%
1 месяц
21.47%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-0.94%
1 год
14.31%
3 года*
36.30%
5 лет*
19.25%
10 лет*
—

FSMD

1 день
-1.99%
1 месяц
-0.94%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.93%
1 год
24.03%
3 года*
16.71%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVT и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RDVT
Red Violet, Inc.		-7.01%58.63%81.27%-13.25%-42.00%52.01%41.06%147.13%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.14%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between RDVT and FSMD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.39

The correlation between RDVT and FSMD shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Violet, Inc.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с RDVT:
RDVT с QQQRDVT с PATHRDVT с LINERDVT с FHLCRDVT с KULRRDVT с REGRDVT с QDTE
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

RDVT vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVT
Ранг доходности на риск RDVT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVT c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVTFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.57

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.29

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.86

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

10.29

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVT vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVT на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVT и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVTFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.57

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.54

-0.52

Просадки

Сравнение просадок RDVT и FSMD

Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVTFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-40.67%

-49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.11%

-8.44%

-33.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.11%

-22.16%

-19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.73%

-22.16%

-41.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-1.99%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.49%

-6.00%

-44.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.91%

2.34%

+16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVT и FSMD

Red Violet, Inc. (RDVT) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RDVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVTFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

4.51%

+14.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.88%

11.55%

+26.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.07%

15.39%

+30.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.35%

18.49%

+30.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.33%

21.43%

+46.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVT и FSMD

RDVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.23%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
RDVT
Red Violet, Inc.		0.00%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVT and FSMD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVT has higher volatility (19.37%) compared to FSMD (4.51%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs FSMD's -40.67%.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVT и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор