Сравнение NIXT с FDIS
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past year, NIXT returned 32.16% vs 11.18% for FDIS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и FDIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 20.40%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 0.01%.
NIXT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 20.40%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам NIXT и FDIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 20.40% | 4.94% | 4.60% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.01% | 5.67% | 19.55% |
Correlation
The correlation between NIXT and FDIS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between NIXT and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. FDIS — Ранг доходности на риск
NIXT
FDIS
Сравнение NIXT c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIXT | FDIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 0.72 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 2.24 | +7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIXT и FDIS
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и FDIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -39.16% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -15.50% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -4.58% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -7.49% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.01% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и FDIS
Текущая волатильность для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что NIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.19% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 13.44% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 18.52% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 23.92% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.32% | +0.91% |
Сравнение комиссий NIXT и FDIS
NIXT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и FDIS
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FDIS в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.73% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.33% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and FDIS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIS has higher volatility (6.19%) compared to NIXT (5.32%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs FDIS's -39.16%.
On 1-year performance, NIXT leads with 32.16% vs 11.18% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, NIXT has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 32.16% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for NIXT.
NIXT has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.73% for FDIS.
NIXT is categorized as Mid Cap Value Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Research Affiliates and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.08% for FDIS.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и FDIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор