PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с DFIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. EMXC is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, EMXC returned 25.41%/yr vs 18.49%/yr for DFIS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 8.42%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

DFIS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
8.42%
6 месяцев
11.78%
1 год
25.15%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-16.13%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		8.42%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between EMXC and DFIS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.77

The correlation between EMXC and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и DFIS

Секторы
EMXC
DFIS

Технологии

45.0%
9.6%

Финансовые услуги

19.6%
12.0%

Промышленность

8.3%
23.9%

Сырьевые материалы

6.8%
14.2%

Потребительский циклический сектор

4.5%
13.5%

Энергетика

4.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Здравоохранение

2.2%
5.2%

Недвижимость

1.0%
3.7%

Технологии

EMXC
45.0%
DFIS
9.6%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
DFIS
12.0%

Промышленность

EMXC
8.3%
DFIS
23.9%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
DFIS
14.2%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
DFIS
13.5%

Энергетика

EMXC
4.2%
DFIS
6.0%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
DFIS
3.6%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
DFIS
5.0%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
DFIS
3.3%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
DFIS
5.2%

Недвижимость

EMXC
1.0%
DFIS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

EMXC vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.71

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.39

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.03

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

7.79

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа DFIS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.71

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EMXC и DFIS

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-27.23%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-12.44%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-13.55%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-3.55%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-6.16%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.23%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и DFIS

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

4.81%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

12.36%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

14.80%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

17.35%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

17.35%

+2.64%

Сравнение комиссий EMXC и DFIS

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и DFIS

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DFIS в 2.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and DFIS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to DFIS (4.81%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, EMXC leads with 25.41% vs 18.49% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMXC has performed better with a 25.41% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 2.05% for DFIS.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.39% for DFIS.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор