PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с DFIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. VEA is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, VEA returned 18.65%/yr vs 18.49%/yr for DFIS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VEA charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности VEA и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 8.42%.

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%

DFIS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
8.42%
6 месяцев
11.78%
1 год
25.15%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-10.29%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		8.42%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between VEA and DFIS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between VEA and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и DFIS

Секторы
VEA
DFIS

Финансовые услуги

23.3%
12.0%

Промышленность

19.2%
23.9%

Технологии

13.8%
9.6%

Здравоохранение

8.2%
5.2%

Сырьевые материалы

7.5%
14.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.0%

Энергетика

5.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Недвижимость

2.7%
3.7%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
DFIS
12.0%

Промышленность

VEA
19.2%
DFIS
23.9%

Технологии

VEA
13.8%
DFIS
9.6%

Здравоохранение

VEA
8.2%
DFIS
5.2%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
DFIS
14.2%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
DFIS
13.5%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
DFIS
5.0%

Энергетика

VEA
5.4%
DFIS
6.0%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
DFIS
3.6%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
DFIS
3.3%

Недвижимость

VEA
2.7%
DFIS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

VEA vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEADFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.71

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.39

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.03

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

7.79

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEADFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VEA и DFIS

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEADFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-27.23%

-33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.44%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-13.55%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-3.55%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-6.16%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.23%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и DFIS

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEADFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.81%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

12.36%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

14.80%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.35%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.35%

+0.05%

Сравнение комиссий VEA и DFIS

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и DFIS

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DFIS в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VEA and DFIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (6.03%) compared to DFIS (4.81%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, VEA leads with 18.65% vs 18.49% for DFIS. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEA has performed better with a 18.65% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.05% for DFIS.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.39% for DFIS.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор