PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VITL с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VITL returned -13.31%/yr vs 9.56%/yr for MSFT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -66.81%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%.

VITL

1 день
-3.64%
1 месяц
27.25%
С начала года
-66.81%
6 месяцев
-69.10%
1 год
-67.07%
3 года*
-8.37%
5 лет*
-13.31%
10 лет*
—

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-66.81%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-27.69%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%9.63%

Correlation

The correlation between VITL and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.16

The correlation between VITL and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VITL:

$472.63M

MSFT:

$2.91T

EPS

VITL:

$1.05

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

VITL:

10.11

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

VITL:

0.02

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

VITL:

0.62

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

VITL:

1.43

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

VITL:

$784.41M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

VITL:

$276.18M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

VITL:

$82.41M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

VITL vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 99
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITLMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-0.70

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
-0.84

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.89

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.53

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.08

-0.31

VITL vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITL и MSFT

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-69.38%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-33.91%

-50.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

-33.91%

-50.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

-37.15%

-47.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.77%

-27.46%

-52.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.34%

-21.78%

-25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.17%

16.48%

+31.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и MSFT

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.37%

10.52%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.28%

22.31%

+25.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.63%

25.42%

+36.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.16%

26.66%

+27.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.73%

27.06%

+26.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и MSFT

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VITL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
187.16M
82.89B
(VITL) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VITL и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vital Farms, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
28.3%
67.6%
Активы портфеля
VITL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

VITL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

VITL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

VITL and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (17.37%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор