PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с CIBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 17.82%/yr vs 17.92%/yr for CIBR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности XAR и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 20.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAR имеют среднегодовую доходность 17.82%, а акции CIBR немного впереди с 17.92%.

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between XAR and CIBR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.57

Over the past year, the correlation between XAR and CIBR has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XAR и CIBR

Секторы
XAR
CIBR

Промышленность

99.1%
3.5%

Технологии

0.8%
94.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.1%
CIBR
3.5%

Технологии

XAR
0.8%
CIBR
94.0%

Сырьевые материалы

XAR

-

CIBR

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

CIBR
2.6%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

CIBR

-

Энергетика

XAR

-

CIBR

-

Финансовые услуги

XAR

-

CIBR

-

Здравоохранение

XAR

-

CIBR

-

Недвижимость

XAR

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

XAR

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

XAR vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.72

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.14

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.82

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

1.93

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.72

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.64

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XAR и CIBR

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-33.89%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-21.99%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-21.99%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-33.89%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-33.89%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-8.68%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-8.66%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

9.29%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и CIBR

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 9.09%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

12.00%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

21.42%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

24.97%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

25.02%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

23.64%

+1.01%

Сравнение комиссий XAR и CIBR

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и CIBR

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CIBR в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and CIBR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.00%) compared to XAR (9.09%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 17.92% vs 17.82% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.92% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.32% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while CIBR is Cybersecurity. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.60% for CIBR.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор