PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCL с MPTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCL с MPTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while MPTI operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, RCL returned 46.74%/yr vs 117.03%/yr for MPTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCL и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCL показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 85.29%.

RCL

1 день
2.23%
1 месяц
12.00%
С начала года
6.66%
6 месяцев
7.04%
1 год
12.68%
3 года*
46.74%
5 лет*
27.43%
10 лет*
16.48%

MPTI

1 день
2.35%
1 месяц
33.11%
С начала года
85.29%
6 месяцев
82.95%
1 год
114.32%
3 года*
117.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCL и MPTI

2026 (YTD)2025202420232022
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		6.66%22.46%78.98%161.97%30.42%
MPTI
M-tron Industries Inc		85.29%31.87%35.66%308.00%9.37%

Correlation

The correlation between RCL and MPTI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCL:

$79.78B

MPTI:

$352.24M

EPS

RCL:

$16.41

MPTI:

$2.86

Коэффициент P/E

RCL:

17.94

MPTI:

34.46

Коэффициент PEG

RCL:

0.82

MPTI:

0.61

Коэффициент P/S

RCL:

4.37

MPTI:

5.63

Коэффициент P/B

RCL:

8.13

MPTI:

4.82

Общая выручка (12 мес.)

RCL:

$18.39B

MPTI:

$56.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCL:

$8.68B

MPTI:

$25.34M

EBITDA (12 мес.)

RCL:

$7.13B

MPTI:

$12.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

M-tron Industries Inc

Часто сравнивают с RCL:
RCL с NCLHRCL с CCLRCL с SPYRCL с DALRCL с VOORCL с CCL.LRCL с VIK
Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с MODMPTI с RELXMPTI с CBOEMPTI с TNKMPTI с AAOIMPTI с DAC

Доходность на риск

RCL vs. MPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCL
Ранг доходности на риск RCL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCL c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCLMPTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.08

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.68

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

4.97

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

12.96

-12.30

RCL vs. MPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCL и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCL и MPTI

Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и MPTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCLMPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-49.99%

-39.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.36%

-23.16%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.02%

-49.99%

+14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

0.00%

-18.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.76%

-18.76%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

8.85%

+10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RCL и MPTI

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что RCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCLMPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

10.93%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

39.83%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.50%

55.21%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.52%

77.77%

-29.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.35%

77.77%

-24.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCL и MPTI

Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.70%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCL и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.45B
14.69M
(RCL) Общая выручка
(MPTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCL и MPTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Caribbean Cruises Ltd. и M-tron Industries Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
49.5%
44.9%
Активы портфеля
RCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

RCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

RCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

Часто задаваемые вопросы

RCL and MPTI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCL has higher volatility (14.15%) compared to MPTI (10.93%). In terms of maximum drawdown, RCL dropped -89.49% vs MPTI's -49.99%.

MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCL и MPTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор