Сравнение DFIS с MU
DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DFIS returned 18.52%/yr vs 144.69%/yr for MU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFIS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
DFIS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам DFIS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 10.06% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.50% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -33.42% |
Correlation
The correlation between DFIS and MU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIS vs. MU — Ранг доходности на риск
DFIS
MU
Сравнение DFIS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.78 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 24.91 | -22.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 94.64 | -86.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIS и MU
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -98.25% | +71.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -30.28% | +17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -57.63% | +44.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -9.07% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -58.16% | +52.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 7.95% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и MU
Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 5.44%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 32.86% | -27.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 57.74% | -45.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 69.66% | -54.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 53.18% | -35.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 50.12% | -32.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и MU
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.02% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
DFIS and MU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор