Сравнение IMMR с TSM
IMMR (Immersion Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — IMMR in Software - Application, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, IMMR returned 1.41%/yr vs 35.71%/yr for TSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 1.41% против 35.71% соответственно.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
Сравнение доходности по годам IMMR и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between IMMR and TSM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1999 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
TSM:
$4.13T
IMMR:
$409.86M
TSM:
$2.55T
IMMR:
$188.76M
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. TSM — Ранг доходности на риск
IMMR
TSM
Сравнение IMMR c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 6.13 | -6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 21.94 | -22.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 3.06 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.85 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.05 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.37 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и TSM
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -89.08% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -18.14% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -36.82% | -20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -56.47% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -56.47% | -17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -4.45% | -85.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -42.87% | -45.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 5.06% | +11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и TSM
Immersion Corporation (IMMR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеют волатильность 12.61% и 12.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 12.47% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 28.23% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 36.40% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 37.40% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 34.20% | +17.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и TSM
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности TSM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and TSM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.61%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор