Сравнение MSFT с RDVT
MSFT (Microsoft Corporation) and RDVT (Red Violet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, RDVT in Software - Application. Over the past 5 years, MSFT returned 11.09%/yr vs 19.97%/yr for RDVT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и RDVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у RDVT с доходностью -6.08%.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
RDVT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 36.51%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и RDVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 9.67% |
RDVT Red Violet, Inc. | -6.08% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 41.06% | 174.63% | -85.47% |
Correlation
The correlation between MSFT and RDVT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
RDVT:
$769.95M
MSFT:
$16.79
RDVT:
$0.97
MSFT:
24.52
RDVT:
54.97
MSFT:
1.72
RDVT:
0.11
MSFT:
9.65
RDVT:
8.24
MSFT:
7.40
RDVT:
7.37
MSFT:
$318.27B
RDVT:
$94.08M
MSFT:
$217.41B
RDVT:
$79.25M
MSFT:
$200.96B
RDVT:
$23.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. RDVT — Ранг доходности на риск
MSFT
RDVT
Сравнение MSFT c RDVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Red Violet, Inc. (RDVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | RDVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.41 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.91 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.38 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.03 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и RDVT
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки RDVT в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RDVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -90.17% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -42.11% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -42.11% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -63.73% | +26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -9.98% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -50.47% | +28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 18.92% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и RDVT
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Red Violet, Inc. (RDVT) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 15.61% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 37.64% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 46.14% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 49.36% | -22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 68.31% | -41.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и RDVT
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как RDVT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и RDVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Red Violet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и RDVT
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RDVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RDVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
RDVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and RDVT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVT has higher volatility (15.61%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs RDVT's -90.17%.
RDVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и RDVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор