PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 27.91% vs 27.73% for FSMD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и FSMD

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.72%

Correlation

The correlation between NUKZ and FSMD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.58

The correlation between NUKZ and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и FSMD

Секторы
NUKZ
FSMD

Промышленность

45.9%
20.7%

Коммунальные услуги

35.8%
2.2%

Энергетика

12.9%
4.6%

Сырьевые материалы

4.0%
3.9%

Технологии

1.4%
18.2%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

11.6%

Недвижимость

-

6.2%

Промышленность

NUKZ
45.9%
FSMD
20.7%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
FSMD
2.2%

Энергетика

NUKZ
12.9%
FSMD
4.6%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
FSMD
3.9%

Технологии

NUKZ
1.4%
FSMD
18.2%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

FSMD
2.8%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

FSMD
11.1%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

FSMD
3.3%

Финансовые услуги

NUKZ

-

FSMD
15.4%

Здравоохранение

NUKZ

-

FSMD
11.6%

Недвижимость

NUKZ

-

FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

NUKZ vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.78

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.58

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.30

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

11.89

-7.77

NUKZ vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и FSMD

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-40.67%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-8.44%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

0.00%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-5.98%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

2.34%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и FSMD

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

5.14%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

11.85%

+11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

15.69%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

18.55%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

21.43%

+11.51%

Сравнение комиссий NUKZ и FSMD

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и FSMD

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and FSMD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs FSMD's -40.67%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 27.91% vs 27.73% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 27.91% return vs 27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор