PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с VITL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EMXC returned 11.46%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%24.81%
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%

Correlation

The correlation between EMXC and VITL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.17

The correlation between EMXC and VITL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA

Доходность на риск

EMXC vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-1.10

+3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
-2.06

+5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.76

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

-0.80

+5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

-1.43

+18.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

-1.10

+3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.28

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.36

+0.86

Просадки

Сравнение просадок EMXC и VITL

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-84.20%

+41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-84.20%

+69.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-84.20%

+65.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-84.20%

+55.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-80.81%

+73.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-47.28%

+37.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

47.12%

-43.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и VITL

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 12.57%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

18.45%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

48.11%

-26.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

61.49%

-38.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

54.16%

-36.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

53.74%

-33.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и VITL

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and VITL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to EMXC (12.57%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs VITL's -84.20%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор