Сравнение IMMR с SPOT
IMMR (Immersion Corporation) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, IMMR returned -3.62%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMMR и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | -22.15% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between IMMR and SPOT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between IMMR and SPOT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
SPOT:
$17.60B
IMMR:
$409.86M
SPOT:
$5.68B
IMMR:
$188.76M
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. SPOT — Ранг доходности на риск
IMMR
SPOT
Сравнение IMMR c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.63 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.10 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.65 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.34 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.34 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и SPOT
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -80.51% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -46.80% | +15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -46.80% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -76.39% | +19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -35.16% | -54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -30.81% | -57.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 26.76% | -9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и SPOT
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 12.61%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 15.97% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 37.40% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 45.30% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 47.60% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 47.26% | +4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и SPOT
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and SPOT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to IMMR (12.61%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs SPOT's -80.51%.
IMMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор