PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с CIBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 27.91% vs 17.38% for CIBR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 19.63%.

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-0.16%
1 месяц
12.50%
С начала года
19.63%
6 месяцев
15.68%
1 год
17.38%
3 года*
24.30%
5 лет*
13.58%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и CIBR

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		19.63%13.06%12.78%

Correlation

The correlation between NUKZ and CIBR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.50

The correlation between NUKZ and CIBR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUKZ и CIBR

Секторы
NUKZ
CIBR

Промышленность

45.9%
3.5%

Коммунальные услуги

35.8%

-

Энергетика

12.9%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Технологии

1.4%
94.0%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
45.9%
CIBR
3.5%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
CIBR

-

Энергетика

NUKZ
12.9%
CIBR

-

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
CIBR

-

Технологии

NUKZ
1.4%
CIBR
94.0%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

CIBR
2.6%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

CIBR

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

CIBR

-

Здравоохранение

NUKZ

-

CIBR

-

Недвижимость

NUKZ

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

NUKZ vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.69

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.11

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.79

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

1.86

+2.26

NUKZ vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и CIBR

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-33.89%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-21.99%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-9.53%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-8.66%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

9.38%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и CIBR

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 11.24%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

12.35%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

21.72%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

25.16%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

25.04%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

23.65%

+9.29%

Сравнение комиссий NUKZ и CIBR

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и CIBR

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности CIBR в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.48%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and CIBR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.35%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs CIBR's -33.89%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 27.91% vs 17.38% for CIBR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 27.91% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.48% for CIBR.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while CIBR is Cybersecurity. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.60% for CIBR.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор