PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с FSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR returned 14.39%/yr vs 9.34%/yr for FSMD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 13.60%.

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%6.77%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between CIBR and FSMD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CIBR and FSMD has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CIBR и FSMD

Секторы
CIBR
FSMD

Технологии

94.0%
18.2%

Промышленность

3.5%
20.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.8%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

4.6%

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

11.6%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

CIBR
94.0%
FSMD
18.2%

Промышленность

CIBR
3.5%
FSMD
20.7%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
FSMD
2.8%

Сырьевые материалы

CIBR

-

FSMD
3.9%

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

FSMD
11.1%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

FSMD
3.3%

Энергетика

CIBR

-

FSMD
4.6%

Финансовые услуги

CIBR

-

FSMD
15.4%

Здравоохранение

CIBR

-

FSMD
11.6%

Недвижимость

CIBR

-

FSMD
6.2%

Коммунальные услуги

CIBR

-

FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

CIBR vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.53

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.24

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.80

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

10.05

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.53

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CIBR и FSMD

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-40.67%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-8.44%

-13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-22.16%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-22.16%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-1.60%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-6.00%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

2.34%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и FSMD

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

4.25%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

11.55%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

15.40%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

18.50%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

21.42%

+2.22%

Сравнение комиссий CIBR и FSMD

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и FSMD

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and FSMD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.00%) compared to FSMD (4.25%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, CIBR leads with 14.39% vs 9.34% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 14.39% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

FSMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.47% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while FSMD is Small Cap Growth Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор