PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с RDVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с RDVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while RDVT (Red Violet, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FDIS returned 5.87%/yr vs 19.97%/yr for RDVT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и RDVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Red Violet, Inc. (RDVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у RDVT с доходностью -6.08%.

FDIS

1 день
0.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
10.04%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
13.67%

RDVT

1 день
1.00%
1 месяц
7.63%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.98%
1 год
17.20%
3 года*
36.51%
5 лет*
19.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и RDVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-1.68%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-4.42%
RDVT
Red Violet, Inc.		-6.08%58.63%81.27%-13.25%-42.00%52.01%41.06%174.63%-85.47%

Correlation

The correlation between FDIS and RDVT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Red Violet, Inc.

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с RDVT:
RDVT с QQQRDVT с PATHRDVT с LINERDVT с FHLCRDVT с KULRRDVT с REGRDVT с QDTE

Доходность на риск

FDIS vs. RDVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RDVT
Ранг доходности на риск RDVT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c RDVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Red Violet, Inc. (RDVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISRDVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.38

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.83

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.41

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

0.91

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. RDVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа RDVT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и RDVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISRDVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.03

+0.58

Просадки

Сравнение просадок FDIS и RDVT

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RDVT в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и RDVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISRDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-90.17%

+51.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-42.11%

+26.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-42.11%

+14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-63.73%

+24.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-9.98%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-50.47%

+42.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

18.92%

-13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и RDVT

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 5.35%, в то время как у Red Violet, Inc. (RDVT) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISRDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

15.61%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

37.64%

-24.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

46.14%

-27.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

49.36%

-25.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

68.31%

-46.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и RDVT

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как RDVT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
RDVT
Red Violet, Inc.		0.00%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and RDVT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVT has higher volatility (15.61%) compared to FDIS (5.35%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs RDVT's -90.17%.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и RDVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор