PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FHLC returned 9.56%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.56% против 24.64% соответственно.

FHLC

1 день
-0.23%
1 месяц
5.45%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.82%
1 год
16.51%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.80%
10 лет*
9.56%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-1.04%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between FHLC and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.48

The correlation between FHLC and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

FHLC vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.47

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.49

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.35

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

-0.73

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.47

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.74

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FHLC и MSFT

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-69.38%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-33.91%

+23.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-33.91%

+17.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-37.15%

+19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-37.15%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-23.56%

+19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-21.78%

+16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

16.13%

-11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и MSFT

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 4.86%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

10.25%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

22.36%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

25.31%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

26.64%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

27.06%

-10.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и MSFT

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to FHLC (4.86%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs MSFT's -69.38%.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор