Сравнение FHLC с MSFT
FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FHLC returned 9.68%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.68% против 23.18% соответственно.
FHLC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 9.68%
- Всё время*
- 10.60%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам FHLC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 4.96% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FHLC and MSFT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between FHLC and MSFT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FHLC
MSFT
Сравнение FHLC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHLC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.60 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | -1.10 | +7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHLC и MSFT
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -69.38% | +40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -34.50% | +24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -34.50% | +17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -37.15% | +19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | -37.15% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -25.32% | +21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -21.80% | +16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 18.74% | -14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и MSFT
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.87%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 10.25% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 24.51% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 27.52% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 27.07% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 27.15% | -10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и MSFT
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.32% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
FHLC and MSFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to FHLC (5.87%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs MSFT's -69.38%.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHLC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор