Сравнение CIBR с REG
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while REG (Regency Centers Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CIBR returned 17.92%/yr vs 3.61%/yr for REG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и REG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у REG с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 17.92% против 3.61% соответственно.
CIBR
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 14.35%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 17.92%
REG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение доходности по годам CIBR и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 20.76% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
REG Regency Centers Corporation | 13.45% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
Correlation
The correlation between CIBR and REG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between CIBR and REG has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBR vs. REG — Ранг доходности на риск
CIBR
REG
Сравнение CIBR c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.49 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 3.63 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.12 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.32 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CIBR и REG
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и REG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBR | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -73.37% | +39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -8.17% | -13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -15.10% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -30.09% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -57.02% | +23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -4.39% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -16.18% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 3.36% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и REG
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBR | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 3.88% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 10.96% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 15.77% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 22.37% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 29.88% | -6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и REG
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности REG в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.47% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
REG Regency Centers Corporation | 3.76% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
CIBR and REG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIBR has higher volatility (12.00%) compared to REG (3.88%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs REG's -73.37%.
REG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIBR и REG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор