Сравнение FBTC с DFIS
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. FBTC is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past year, FBTC returned -40.63% vs 24.99% for DFIS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и DFIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 10.06%.
FBTC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и DFIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.39% | -6.56% | 94.28% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 10.06% | 37.49% | 5.32% |
Correlation
The correlation between FBTC and DFIS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. DFIS — Ранг доходности на риск
FBTC
DFIS
Сравнение FBTC c DFIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | DFIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.02 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.69 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и DFIS
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и DFIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -27.23% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -12.44% | -39.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -2.10% | -47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -6.15% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.61% | 3.27% | +26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и DFIS
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 5.44% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 12.66% | +21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 15.05% | +28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 17.37% | +32.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 17.37% | +32.76% |
Сравнение комиссий FBTC и DFIS
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и DFIS
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.02% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and DFIS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.97%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs DFIS's -27.23%.
On 1-year performance, DFIS leads with 24.99% vs -40.63% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFIS has performed better with a 24.99% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.
DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.39% for DFIS.
DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и DFIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор