Сравнение RYCEY с KULR
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, RYCEY returned 60.04%/yr vs -29.09%/yr for KULR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.01%.
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYCEY и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -20.07% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
Correlation
The correlation between RYCEY and KULR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.11 |
Over the past year, RYCEY and KULR have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$140.58B
KULR:
$148.18M
RYCEY:
$0.99
KULR:
-$1.57
RYCEY:
3.52
KULR:
9.11
RYCEY:
51.66
KULR:
1.22
RYCEY:
$40.04B
KULR:
$16.17M
RYCEY:
$10.10B
KULR:
$770.97K
RYCEY:
$8.04B
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. KULR — Ранг доходности на риск
RYCEY
KULR
Сравнение RYCEY c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCEY | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.76 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -0.99 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCEY | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.57 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | -0.23 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.11 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и KULR
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -97.23% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -79.80% | +58.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -94.74% | +71.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -96.86% | +34.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.78% | -90.29% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.19% | -66.23% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 60.84% | -53.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и KULR
Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 11.26%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 47.09% | -35.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 76.46% | -43.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.74% | 106.05% | -68.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 126.05% | -82.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 126.51% | -77.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и KULR
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and KULR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs KULR's -97.23%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор