PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. QDTE is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs 28.06% for VEA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDTE показывает доходность 12.44%, а VEA немного ниже – 12.02%.

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и VEA

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%16.07%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%-1.40%

Correlation

The correlation between QDTE and VEA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.63

The correlation between QDTE and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и VEA

Секторы
QDTE
VEA

Финансовые услуги

5.4%
23.3%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

19.2%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
VEA
23.3%

Сырьевые материалы

QDTE

-

VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

QDTE

-

VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

VEA
5.6%

Энергетика

QDTE

-

VEA
5.4%

Здравоохранение

QDTE

-

VEA
8.2%

Промышленность

QDTE

-

VEA
19.2%

Недвижимость

QDTE

-

VEA
2.7%

Технологии

QDTE

-

VEA
13.8%

Коммунальные услуги

QDTE

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

QDTE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.75

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.39

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.42

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

9.39

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.75

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.24

+0.93

Просадки

Сравнение просадок QDTE и VEA

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-60.68%

+37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.63%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.40%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-13.29%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.00%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и VEA

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.03%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

13.91%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

16.15%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

16.63%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.40%

+1.32%

Сравнение комиссий QDTE и VEA

QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и VEA

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, что больше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and VEA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (6.57%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, QDTE leads with 34.41% vs 28.06% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 34.41% return vs 28.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 2.69% for VEA.

QDTE is categorized as Derivative Income, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.03% for VEA.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор