PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с FDIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. DFIS is actively managed, while FDIS is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 18.52%/yr vs 13.37%/yr for FDIS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 0.01%.

DFIS

1 день
0.57%
1 месяц
-0.77%
С начала года
10.06%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.99%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.18%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и FDIS

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.06%37.49%3.80%15.19%-12.50%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-27.02%

Correlation

The correlation between DFIS and FDIS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.66

The correlation between DFIS and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и FDIS

Секторы
DFIS
FDIS

Промышленность

23.9%
0.8%

Сырьевые материалы

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%
96.9%

Финансовые услуги

12.0%
0.1%

Технологии

9.6%
0.9%

Энергетика

6.0%

-

Здравоохранение

5.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.0%

Недвижимость

3.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.2%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Промышленность

DFIS
23.9%
FDIS
0.8%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
FDIS

-

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
FDIS
96.9%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
FDIS
0.1%

Технологии

DFIS
9.6%
FDIS
0.9%

Энергетика

DFIS
6.0%
FDIS

-

Здравоохранение

DFIS
5.2%
FDIS
0.1%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
FDIS
1.0%

Недвижимость

DFIS
3.7%
FDIS
0.1%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
FDIS
0.2%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

DFIS vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.61

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.97

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.72

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

2.24

+5.45

DFIS vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIS и FDIS

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-39.16%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-15.50%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-27.43%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-4.58%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-7.49%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.01%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и FDIS

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 5.44%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.19%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

13.44%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

18.52%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

23.92%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

22.32%

-4.95%

Сравнение комиссий DFIS и FDIS

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и FDIS

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and FDIS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs FDIS's -39.16%.

On 3-year performance, DFIS leads with 18.52% vs 13.37% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 18.52% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.73% for FDIS.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.08% for FDIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор