PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с FBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, CIBR returned 17.89% vs -39.41% for FBTC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%

FBTC

1 день
5.17%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-39.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и FBTC

2026 (YTD)20252024
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%16.27%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.63%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between CIBR and FBTC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

CIBR vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.90

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-1.24

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.86

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.76

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

-1.36

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.90

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.27

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CIBR и FBTC

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-52.07%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-52.07%

+30.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-49.59%

+40.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-16.18%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

28.93%

-19.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и FBTC

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 12.00% и 11.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

11.77%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

34.55%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

44.17%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

50.26%

-25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

50.26%

-26.62%

Сравнение комиссий CIBR и FBTC

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и FBTC

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and FBTC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.00%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs FBTC's -52.07%.

On 1-year performance, CIBR leads with 17.89% vs -39.41% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CIBR has performed better with a 17.89% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for FBTC.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while FBTC is Cryptocurrency. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.25% for FBTC.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор