Сравнение NIXT с MU
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, NIXT returned 32.16% vs 746.93% for MU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 20.40%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
NIXT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 20.40%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам NIXT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 20.40% | 4.94% | 4.60% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -2.21% |
Correlation
The correlation between NIXT and MU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. MU — Ранг доходности на риск
NIXT
MU
Сравнение NIXT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIXT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.78 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 24.91 | -22.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 94.64 | -85.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIXT и MU
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -98.25% | +70.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -30.28% | +18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -9.07% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -58.16% | +52.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 7.95% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и MU
Текущая волатильность для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) составляет 5.32%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что NIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 32.86% | -27.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 57.74% | -43.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 69.66% | -48.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 53.18% | -29.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 50.12% | -26.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и MU
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.33% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and MU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to NIXT (5.32%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор