PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с REG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с REG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while REG (Regency Centers Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XAR returned 18.45%/yr vs 4.12%/yr for REG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAR и REG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Regency Centers Corporation (REG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 18.45% против 4.12% соответственно.

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
41.63%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%

REG

1 день
0.43%
1 месяц
5.70%
С начала года
18.54%
6 месяцев
22.12%
1 год
17.60%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и REG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
REG
Regency Centers Corporation		18.54%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%

Correlation

The correlation between XAR and REG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.39

Over the past year, the correlation between XAR and REG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Regency Centers Corporation

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с CPTREG с EGP

Доходность на риск

XAR vs. REG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
REG
Ранг доходности на риск REG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c REG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARREGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.11

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.67

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.16

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

5.27

+1.54

XAR vs. REG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа REG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и REG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и REG

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и REG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-73.37%

+27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-8.17%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-15.10%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-30.09%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-57.02%

+10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.10%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-16.17%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.35%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и REG

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARREGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

4.45%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

11.10%

+12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

15.90%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

22.39%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

29.88%

-5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и REG

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности REG в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REG
Regency Centers Corporation		3.70%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and REG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.46%) compared to REG (4.45%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs REG's -73.37%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и REG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор