PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 9.51%/yr for VEA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 14.73%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и VEA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%11.04%

Correlation

The correlation between FSMD and VEA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.75

The correlation between FSMD and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и VEA

Секторы
FSMD
VEA

Промышленность

20.7%
19.2%

Технологии

18.2%
13.8%

Финансовые услуги

15.4%
23.3%

Здравоохранение

11.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.5%

Недвижимость

6.2%
2.7%

Энергетика

4.6%
5.4%

Сырьевые материалы

3.9%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
3.3%

Промышленность

FSMD
20.7%
VEA
19.2%

Технологии

FSMD
18.2%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
VEA
23.3%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
VEA
7.5%

Недвижимость

FSMD
6.2%
VEA
2.7%

Энергетика

FSMD
4.6%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
VEA
5.6%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

FSMD vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.81

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.50

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.58

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

9.92

+1.97

FSMD vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и VEA

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-60.68%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.63%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-13.45%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-29.71%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-13.28%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.02%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и VEA

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.84%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

14.38%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.58%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.72%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

17.40%

+4.03%

Сравнение комиссий FSMD и VEA

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и VEA

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and VEA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 9.51% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.18% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор