PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с QYLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. DFIS is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 18.52%/yr vs 13.61%/yr for QYLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.64%.

DFIS

1 день
0.57%
1 месяц
-0.77%
С начала года
10.06%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.99%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и QYLD

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.06%37.49%3.80%15.19%-12.50%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-15.83%

Correlation

The correlation between DFIS and QYLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.61

The correlation between DFIS and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и QYLD

Секторы
DFIS
QYLD

Промышленность

23.9%
2.8%

Сырьевые материалы

14.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.3%

Финансовые услуги

12.0%
0.2%

Технологии

9.6%
53.8%

Энергетика

6.0%
0.6%

Здравоохранение

5.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Недвижимость

3.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
15.8%

Коммунальные услуги

3.3%
1.4%

Промышленность

DFIS
23.9%
QYLD
2.8%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
QYLD
1.1%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
QYLD
12.3%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
QYLD
0.2%

Технологии

DFIS
9.6%
QYLD
53.8%

Энергетика

DFIS
6.0%
QYLD
0.6%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
QYLD
4.2%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
QYLD
7.7%

Недвижимость

DFIS
3.7%
QYLD
0.1%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
QYLD
15.8%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

DFIS vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.49

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.47

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.59

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

25.84

-18.15

DFIS vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIS и QYLD

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-24.75%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-4.97%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-19.06%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.28%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-3.83%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

0.88%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и QYLD

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.82%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

7.84%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

9.16%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.76%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

15.52%

+1.85%

Сравнение комиссий DFIS и QYLD

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и QYLD

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности QYLD в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and QYLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (5.44%) compared to QYLD (3.82%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs QYLD's -24.75%.

On 3-year performance, DFIS leads with 18.52% vs 13.61% for QYLD. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 18.52% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 2.02% for DFIS.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Dimensional and Global X. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор