PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с VITL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, QYLD returned 8.24%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%12.12%
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-27.69%

Correlation

The correlation between QYLD and VITL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.20

The correlation between QYLD and VITL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA

Доходность на риск

QYLD vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
-1.10

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
-2.06

+5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.76

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

-0.80

+5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.31

-1.43

+27.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

-1.10

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.28

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.36

+0.95

Просадки

Сравнение просадок QYLD и VITL

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-84.20%

+59.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-84.20%

+79.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-84.20%

+65.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-84.20%

+59.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-80.81%

+79.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-47.28%

+43.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

47.12%

-46.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и VITL

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 2.86%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

18.45%

-15.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

48.11%

-40.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

61.49%

-52.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

54.16%

-39.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

53.74%

-38.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и VITL

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and VITL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to QYLD (2.86%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs VITL's -84.20%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор