PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с DFIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. GRID is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, GRID returned 23.21%/yr vs 18.52%/yr for DFIS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности GRID и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 10.06%.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.18%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
41.72%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

DFIS

1 день
0.57%
1 месяц
-0.77%
С начала года
10.06%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.99%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-3.96%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.06%37.49%3.80%15.19%-12.50%

Correlation

The correlation between GRID and DFIS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.80

The correlation between GRID and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и DFIS

Секторы
GRID
DFIS

Промышленность

65.2%
23.9%

Коммунальные услуги

20.4%
3.3%

Технологии

11.0%
9.6%

Потребительский циклический сектор

3.5%
13.5%

Сырьевые материалы

0.0%
14.2%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

5.2%

Недвижимость

-

3.7%

Промышленность

GRID
65.2%
DFIS
23.9%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
DFIS
3.3%

Технологии

GRID
11.0%
DFIS
9.6%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
DFIS
13.5%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
DFIS
14.2%

Коммуникационные услуги

GRID

-

DFIS
3.6%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

DFIS
5.0%

Энергетика

GRID

-

DFIS
6.0%

Финансовые услуги

GRID

-

DFIS
12.0%

Здравоохранение

GRID

-

DFIS
5.2%

Недвижимость

GRID

-

DFIS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

GRID vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.67

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.35

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.02

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

7.69

+5.20

GRID vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и DFIS

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-27.23%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.44%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-13.55%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-2.10%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-6.15%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.27%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и DFIS

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.44%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

12.66%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

15.05%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

17.37%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

17.37%

+5.53%

Сравнение комиссий GRID и DFIS

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и DFIS

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DFIS в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and DFIS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, GRID leads with 23.21% vs 18.52% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GRID has performed better with a 23.21% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.39% for DFIS.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор