Сравнение MSFT с TXN
MSFT (Microsoft Corporation) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, TXN in Semiconductors. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 19.97%/yr for TXN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и TXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 69.63%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 24.64% против 19.97% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам MSFT и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
Correlation
The correlation between MSFT and TXN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.44 |
The correlation between MSFT and TXN shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
TXN:
$265.88B
MSFT:
$16.79
TXN:
$5.88
MSFT:
24.52
TXN:
49.50
MSFT:
9.65
TXN:
14.41
MSFT:
7.40
TXN:
15.85
MSFT:
$318.27B
TXN:
$18.44B
MSFT:
$217.41B
TXN:
$10.57B
MSFT:
$200.96B
TXN:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. TXN — Ранг доходности на риск
MSFT
TXN
Сравнение MSFT c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.88 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 3.94 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.40 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.64 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.30 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и TXN
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -85.81% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -29.57% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -33.41% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -33.41% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -33.41% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -10.46% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -34.79% | +13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 14.11% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и TXN
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 13.93% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 30.98% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 39.96% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 32.33% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 31.13% | -4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и TXN
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TXN в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и TXN
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and TXN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (13.93%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TXN's -85.81%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и TXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор