PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с TXN

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

MSFT (Microsoft Corporation) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, TXN in Semiconductors. Over the past 10 years, MSFT returned 23.91%/yr vs 20.07%/yr for TXN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -22.54%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 66.43%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 23.91% против 20.07% соответственно.

MSFT

1 день
5.71%
1 месяц
-17.16%
С начала года
-22.54%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-24.19%
3 года*
4.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
23.91%

TXN

1 день
-8.46%
1 месяц
-6.63%
С начала года
66.43%
6 месяцев
63.25%
1 год
41.70%
3 года*
20.90%
5 лет*
11.82%
10 лет*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-22.54%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
TXN
Texas Instruments Incorporated		66.43%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Correlation

The correlation between MSFT and TXN is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.44

The correlation between MSFT and TXN shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.78T

TXN:

$260.88B

EPS

MSFT:

$16.79

TXN:

$5.88

Коэффициент P/E

MSFT:

22.21

TXN:

48.57

Коэффициент P/S

MSFT:

8.74

TXN:

14.14

Коэффициент P/B

MSFT:

6.70

TXN:

15.55

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

MSFT vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.99

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
1.66

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.43

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

2.98

-4.38

MSFT vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и TXN

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-85.81%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-29.57%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-33.41%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-33.41%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-33.41%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.76%

-14.10%

-16.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-34.76%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

14.23%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и TXN

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 13.41%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

19.86%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

34.98%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

42.75%

-15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

33.11%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

31.50%

-4.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и TXN

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TXN в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.97%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
4.83B
(MSFT) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
58.0%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and TXN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (19.86%) compared to MSFT (13.41%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TXN's -85.81%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор