PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с FLCH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR returned 14.39%/yr vs -5.25%/yr for FLCH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -9.50%.

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%

FLCH

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.21%
1 год
2.19%
3 года*
8.94%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%4.92%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-9.50%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between CIBR and FLCH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.41

The correlation between CIBR and FLCH shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и FLCH

Секторы
CIBR
FLCH

Технологии

94.0%
12.9%

Промышленность

3.5%
9.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
14.2%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

23.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

5.3%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

CIBR
94.0%
FLCH
12.9%

Промышленность

CIBR
3.5%
FLCH
9.1%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
FLCH
14.2%

Сырьевые материалы

CIBR

-

FLCH
5.5%

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

FLCH
23.4%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

FLCH
3.3%

Энергетика

CIBR

-

FLCH
3.7%

Финансовые услуги

CIBR

-

FLCH
18.2%

Здравоохранение

CIBR

-

FLCH
5.3%

Недвижимость

CIBR

-

FLCH
1.7%

Коммунальные услуги

CIBR

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

CIBR vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.11

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.30

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.13

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

0.29

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.11

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.18

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.00

+0.63

Просадки

Сравнение просадок CIBR и FLCH

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-62.09%

+28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-17.14%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-25.43%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-55.78%

+21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-36.20%

+27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-30.54%

+21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

7.58%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и FLCH

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

6.46%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

13.88%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

19.31%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

29.61%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

27.91%

-4.27%

Сравнение комиссий CIBR и FLCH

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и FLCH

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FLCH в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.61%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and FLCH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.00%) compared to FLCH (6.46%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, CIBR leads with 14.39% vs -5.25% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 14.39% return vs -5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

FLCH has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.47% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while FLCH is China Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.19% for FLCH.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор