PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с NIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с NIXT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index. Over the past year, NVDA returned 47.43% vs 31.07% for NIXT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и NIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 17.85%.

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%

NIXT

1 день
0.30%
1 месяц
0.86%
С начала года
17.85%
6 месяцев
17.13%
1 год
31.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и NIXT

2026 (YTD)20252024
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%24.25%
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		17.85%4.94%4.89%

Correlation

The correlation between NVDA and NIXT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Research Affiliates Deletions ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с GRNJNIXT с VTINIXT с IWMNIXT с PRFZNIXT с MOOD

Доходность на риск

NVDA vs. NIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c NIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDANIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.47

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.18

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.66

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

8.96

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. NIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIXT равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и NIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDANIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NVDA и NIXT

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDANIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-27.75%

-61.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-11.71%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-2.73%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-5.94%

-30.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

3.48%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и NIXT

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDANIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

5.00%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

14.17%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

21.26%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

23.28%

+28.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.85%

23.28%

+26.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и NIXT

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NIXT в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.35%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and NIXT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs NIXT's -27.75%.

NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и NIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор