PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 18.49%/yr for CIBR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности GRID и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRID показывает доходность 28.91%, а CIBR немного ниже – 28.52%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции CIBR по среднегодовой доходности: 19.76% против 18.49% соответственно.

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between GRID and CIBR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.57

Over the past year, the correlation between GRID and CIBR has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GRID и CIBR

Секторы
GRID
CIBR

Промышленность

65.2%
3.5%

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%
94.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
CIBR
3.5%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
CIBR

-

Технологии

GRID
11.0%
CIBR
94.0%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
CIBR

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

CIBR
2.6%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

CIBR

-

Энергетика

GRID

-

CIBR

-

Финансовые услуги

GRID

-

CIBR

-

Здравоохранение

GRID

-

CIBR

-

Недвижимость

GRID

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

GRID vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.06

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.56

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

1.18

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

2.79

+13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.06

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GRID и CIBR

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-33.89%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-21.99%

+10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-21.99%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-33.89%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-33.89%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.81%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.66%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

9.25%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 7.95%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

10.90%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

20.90%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

24.50%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

24.95%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

23.60%

-0.79%

Сравнение комиссий GRID и CIBR

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и CIBR

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and CIBR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to GRID (7.95%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 18.49% for CIBR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.45% for CIBR.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while CIBR is Technology Equities. GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.60% for CIBR.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор