PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

SCHA — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. SCHA запущен 3 нояб. 2009 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US8085246077

CUSIP

808524607

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

3 нояб. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHA составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SCHA с VB SCHA с IJR SCHA с SWSSX SCHA с SCHD SCHA с FNDA SCHA с SCHM SCHA с SPSM SCHA с VBK SCHA с CALF SCHA с SCHV
Популярные сравнения:
SCHA с VB SCHA с IJR SCHA с SWSSX SCHA с SCHD SCHA с FNDA SCHA с SCHM SCHA с SPSM SCHA с VBK SCHA с CALF SCHA с SCHV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) показал доход в -3.92% с начала года и 3.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHA составила 7.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

SCHA

С начала года

-3.92%

1 месяц

14.45%

6 месяцев

-6.16%

1 год

3.72%

5 лет

13.70%

10 лет

7.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.29%-5.39%-7.07%-2.56%8.59%-3.92%
2024-3.77%4.86%3.77%-6.46%4.52%-1.10%8.39%-0.60%1.43%-1.01%10.63%-7.73%11.80%
202310.44%-1.86%-4.19%-1.79%-1.70%8.96%5.25%-4.08%-5.99%-6.42%9.52%11.88%18.88%
2022-8.92%0.90%0.79%-9.04%-0.07%-9.08%10.44%-2.23%-9.63%10.69%3.63%-5.63%-19.14%
20213.98%6.33%1.52%2.79%0.36%1.54%-2.68%2.24%-3.15%4.46%-4.33%2.86%16.46%
2020-3.00%-8.40%-22.98%14.62%7.35%3.45%4.35%4.41%-3.63%2.20%17.89%8.51%19.56%
201912.01%4.94%-1.72%3.63%-7.41%6.89%1.32%-4.42%1.12%2.09%3.92%3.29%27.15%
20182.67%-3.99%0.86%0.67%5.49%0.70%1.63%4.61%-2.34%-10.56%1.60%-11.34%-11.07%
20171.02%1.95%-0.27%0.81%-1.81%3.21%1.14%-0.91%5.70%0.89%2.99%0.09%15.61%
2016-8.00%0.65%8.39%1.92%1.92%0.21%5.22%1.02%0.87%-4.24%9.65%2.93%21.08%
2015-2.59%6.16%1.66%-1.84%2.19%0.08%-0.63%-6.27%-4.46%5.61%2.27%-4.20%-2.81%
2014-2.17%5.12%0.07%-2.78%0.61%4.94%-5.36%4.99%-4.98%4.98%0.76%1.74%7.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHA составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab U.S. Small-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.16
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.39$0.34$0.28$0.31$0.23$0.26$0.25$0.22$0.23$0.19$0.20

Дивидендный доход

1.58%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.39
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.34
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.28
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.31
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.23
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.26
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.25
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.22
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.23
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab U.S. Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 42.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab U.S. Small-Cap ETF составляет 11.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.41%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.206
-30.79%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.58414 окт. 2024 г.736
-28.37%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
-27.29%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-26.04%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.328

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...