PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS8085246077
CUSIP808524607
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска3 нояб. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index
Домашняя страницаwww.schwabassetmanagement.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHA составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Small-Cap ETF

Популярные сравнения: SCHA с VB, SCHA с IJR, SCHA с FNDA, SCHA с SWSSX, SCHA с SCHD, SCHA с SCHV, SCHA с CALF, SCHA с SCHB, SCHA с SCHX, SCHA с VBK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Small-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
384.57%
407.29%
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab U.S. Small-Cap ETF показал доход в 3.30% с начала года и 19.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab U.S. Small-Cap ETF составила 8.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.30%11.18%
1 месяц7.60%5.60%
6 месяцев16.84%17.48%
1 год19.41%26.33%
5 лет (среднегодовая)8.31%13.16%
10 лет (среднегодовая)8.22%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.77%4.86%3.53%-6.46%3.30%
202310.44%-1.86%-4.19%-1.79%-1.70%8.58%5.25%-4.08%-5.99%-6.42%9.52%11.88%18.46%
2022-8.92%0.90%0.79%-9.04%-0.07%-9.09%10.44%-2.23%-9.93%10.69%3.63%-6.10%-19.81%
20213.98%6.33%1.52%2.79%0.36%1.54%-2.68%2.24%-3.15%4.46%-4.33%2.86%16.45%
2020-3.00%-8.40%-22.98%14.62%7.35%3.26%4.35%4.41%-3.63%2.20%17.89%8.51%19.34%
201912.01%4.94%-1.72%3.63%-7.41%6.89%1.32%-4.42%1.12%2.09%3.92%2.76%26.50%
20182.67%-3.99%0.86%0.67%5.49%0.46%1.63%4.61%-2.34%-10.56%1.60%-11.83%-11.76%
20171.02%1.95%-0.27%0.81%-1.81%2.86%1.14%-0.91%5.44%0.89%2.99%0.09%14.94%
2016-8.00%0.65%8.39%1.92%1.92%0.21%5.22%1.02%0.54%-4.24%9.65%2.33%19.98%
2015-2.59%6.16%1.34%-1.84%2.19%-0.20%-0.63%-6.27%-4.80%5.61%2.27%-4.63%-4.17%
2014-2.17%5.12%-0.32%-2.78%0.61%4.94%-5.36%4.99%-5.30%4.98%0.76%1.73%6.55%
20136.35%1.38%4.58%-0.30%4.19%-0.83%7.12%-3.08%5.91%3.24%3.52%2.22%39.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHA среди ETFs на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 4444
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF)
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SCHA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHA, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHA, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

Schwab U.S. Small-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.10
2.38
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.64$0.67$0.55$0.61$0.47$0.53$0.49$0.43$0.46$0.39$0.40$0.30

Дивидендный доход

1.32%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.67
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.55
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.61
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.47
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.53
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.49
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.43
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.46
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.39
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.40
2013$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-8.32%
-0.09%
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 42.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab U.S. Small-Cap ETF составляет 8.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.41%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.206
-30.79%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-28.37%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2346 сент. 2012 г.342
-26.44%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.26615 янв. 2020 г.344
-24.96%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.352

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Small-Cap ETF составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.08%
3.36%
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)