PortfoliosLab logo
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085246077

CUSIP

808524607

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

3 нояб. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHA составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHA: 0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Small-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
370.84%
385.37%
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab U.S. Small-Cap ETF показал доход в -17.87% с начала года и -9.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab U.S. Small-Cap ETF составила 6.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


SCHA

С начала года

-17.87%

1 месяц

-13.39%

6 месяцев

-16.43%

1 год

-9.48%

5 лет

14.46%

10 лет

6.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.29%-5.39%-7.07%-9.56%-17.87%
2024-3.77%4.86%3.77%-6.46%4.52%-1.10%8.39%-0.60%1.43%-1.01%10.63%-7.73%11.80%
202310.44%-1.86%-4.19%-1.79%-1.70%8.96%5.25%-4.08%-5.99%-6.42%9.52%11.88%18.88%
2022-8.92%0.90%0.79%-9.04%-0.07%-9.08%10.44%-2.23%-9.63%10.69%3.63%-5.63%-19.14%
20213.98%6.33%1.52%2.79%0.36%1.54%-2.68%2.24%-3.15%4.46%-4.33%2.86%16.46%
2020-3.00%-8.40%-22.98%14.62%7.35%3.45%4.35%4.41%-3.63%2.20%17.89%8.51%19.56%
201912.01%4.94%-1.72%3.63%-7.41%6.89%1.32%-4.42%1.12%2.09%3.92%3.29%27.15%
20182.67%-3.99%0.86%0.67%5.49%0.70%1.63%4.61%-2.34%-10.56%1.60%-11.34%-11.07%
20171.02%1.95%-0.27%0.81%-1.81%3.21%1.14%-0.91%5.70%0.89%2.99%0.09%15.61%
2016-8.00%0.65%8.39%1.92%1.92%0.21%5.22%1.02%0.87%-4.24%9.65%2.93%21.08%
2015-2.59%6.16%1.66%-1.84%2.19%0.08%-0.63%-6.27%-4.46%5.61%2.27%-4.20%-2.81%
2014-2.17%5.12%0.07%-2.78%0.61%4.94%-5.36%4.99%-4.98%4.98%0.76%1.74%7.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHA составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SCHA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SCHA: -0.50
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино SCHA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SCHA: -0.56
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега SCHA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHA: 0.93
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара SCHA, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SCHA: -0.42
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина SCHA, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
SCHA: -1.61
^GSPC: -0.79

Schwab U.S. Small-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.17
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.61$0.60$0.31$0.61$0.47$0.40$0.44$0.30$0.38$0.34$0.29

Дивидендный доход

2.64%2.37%2.52%1.54%2.39%2.10%2.11%2.88%1.72%2.47%2.61%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.61
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.23$0.60
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.31
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.61
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.47
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.40
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.44
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.38
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.34
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.55%
-17.42%
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 42.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab U.S. Small-Cap ETF составляет 24.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.41%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.206
-30.79%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.58414 окт. 2024 г.736
-28.37%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
-26.04%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.328
-24.55%26 нояб. 2024 г.884 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Small-Cap ETF составляет 10.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.36%
9.30%
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)